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전쟁 나면 뭘 사야 하냐고요 — 유가 쇼크 40년치를 전부 재봤습니다

전쟁 뉴스가 뜨면 머릿속에 자동으로 그려지는 그림이 있죠. 유가가 치솟고, 금으로 돈이 몰리고, 주식이 빠지는 그림이요.
52.5%짜리 동전으로 돈을 버는 법

앞면이 52.5% 확률로 나오는 동전이 있어요. 전 재산을 걸고 한 번 던지시겠어요?
경보 하나는 무의미했다. 150개 중 15%가 함께 울릴 때는 달랐다

지난 글에서 버블 감지기를 만들어 나스닥, 비트코인, 엔비디아, 코스피에 돌렸어요. 결론은 냉정했죠. 감지기는 버블을 정확히 잡아내지만,…
버블을 수학으로 판정할 수 있을까 — 감지기를 만들어 40년치에 돌려봤어요

“이건 버블이다”라는 말은 늘 감상처럼 들려요. 근거를 물으면 대개 “너무 올랐잖아요”로 돌아오고요. 그런데 통계학에는 버블을 감상이…
시장의 계절을 읽는 기계 — HMM 레짐 탐지, 정말 되는지 직접 돌려봤어요

요즘 퀀트 쪽 글을 보면 “레짐(regime)”이라는 말이 자주 나와요. 시장에는 평온한 계절과 난기류의 계절이 있고, 지금이…
느림보가 이기는 법 — 세계 최대 트레이더 XTX는 왜 속도를 포기했을까

월가의 고빈도 트레이딩(HFT) 하면 보통 이런 그림을 떠올려요. 시카고와 뉴욕 사이에 직선으로 광케이블을 깔고, 그것도 모자라…
내 백테스트는 3년 동안 거짓말을 했다 — 무작위 가격에서도 수익이 나온 이유

새 시리즈를 시작해요. 이름은 “백테스트가 거짓말하는 방법”. 저는 몇 년째 개인적으로 트레이딩 전략을 연구하고 있어요. 하락할…
달러 트레이딩의 네 계층 — 캐리 트레이드와 환율 예측이 실패하는 이유

환율 예측, 캐리 트레이드, 페어 트레이딩은 정말 돈이 될까요? 22년 백테스트로 확인한 결과, 달러의 방향은 예측되지…